Сравнение VSMGX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMGX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMGX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMGX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMGX имеют среднегодовую доходность 8.13%, а акции PMAIX немного впереди с 8.51%.
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMGX и PMAIX
VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
VSMGX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
VSMGX
PMAIX
Сравнение VSMGX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMGX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.43 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 3.08 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.50 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 11.66 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.43 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.11 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.12 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VSMGX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMGX и PMAIX
Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок VSMGX и PMAIX
Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.13% | -24.12% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -7.06% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -13.97% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -24.12% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -3.10% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.69% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.52% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMGX и PMAIX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.29% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 4.18% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 7.19% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 7.20% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 7.58% | +2.74% |