PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMGX с INPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMGX с INPAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX).

VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. INPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и INPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMGX и INPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		-0.35%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		-0.35%13.33%9.26%9.53%-8.71%12.96%5.72%15.82%-3.60%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VSMGX на уровне -0.35% и INPAX на уровне -0.35%. За последние 10 лет акции VSMGX превзошли акции INPAX по среднегодовой доходности: 8.20% против 6.89% соответственно.

VSMGX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.49%
1 год
14.83%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.20%

INPAX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.36%
1 год
10.49%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.94%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX
Часто сравнивают с INPAX:
INPAX с ASTEXINPAX с ABALXINPAX с VBAL.TOINPAX с VSCGXINPAX с FXAIXINPAX с CGDGINPAX с JNBSX

Сравнение комиссий VSMGX и INPAX

VSMGX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии INPAX в 0.33%.

INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Доходность на риск

VSMGX vs. INPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
INPAX
Ранг доходности на риск INPAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMGX c INPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMGXINPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.92

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.76

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

7.38

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMGX vs. INPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INPAX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и INPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMGXINPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.89

-0.21

Корреляция

Корреляция между VSMGX и INPAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и INPAX

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности INPAX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		5.26%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		4.89%4.87%5.21%4.82%4.90%4.43%5.59%4.57%4.85%3.29%3.58%3.90%

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и INPAX

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что больше максимальной просадки INPAX в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и INPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMGXINPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-21.25%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-5.89%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-15.36%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-21.25%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.27%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-2.32%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.49%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и INPAX

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMGXINPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.04%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

4.74%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

7.68%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

7.52%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

8.35%

+1.97%