Сравнение INPAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
INPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INPAX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности INPAX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, INPAX показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции INPAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.86% против 13.12% соответственно.
INPAX
10.61%
0.15%
6.83%
16.41%
6.27%
5.86%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| INPAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.25 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 18.10 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 0.91% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 12.24% |
| Макс. просадка | -21.25% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.80% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPAX и FXAIX
INPAX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между INPAX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INPAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPAX и FXAIX
Дивидендная доходность INPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPAX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio | 3.80% | 3.91% | 3.41% | 2.64% | 3.52% | 3.28% | 3.36% | 2.84% | 3.17% | 3.44% | 4.68% | 3.78% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок INPAX и FXAIX
Максимальная просадка INPAX за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INPAX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что INPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.