Сравнение INPAX с VSCGX
INPAX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio) and VSCGX (Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, INPAX returned 7.11%/yr vs 6.58%/yr for VSCGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. INPAX charges 0.33%/yr vs 0.12%/yr for VSCGX.
Доходность
Сравнение доходности INPAX и VSCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INPAX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции INPAX превзошли акции VSCGX по среднегодовой доходности: 7.11% против 6.58% соответственно.
INPAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 7.11%
VSCGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам INPAX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPAX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio | 4.02% | 13.33% | 9.26% | 9.53% | -8.71% | 12.96% | 5.72% | 15.82% | -3.60% | 11.57% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.19% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Correlation
The correlation between INPAX and VSCGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.91 |
The correlation between INPAX and VSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INPAX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
INPAX
VSCGX
Сравнение INPAX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPAX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.73 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 11.93 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.29 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.85 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок INPAX и VSCGX
Максимальная просадка INPAX за все время составила -21.25%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPAX и VSCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INPAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.25% | -30.62% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -5.19% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.77% | -6.71% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -20.15% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.25% | -20.15% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.44% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.00% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.19% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPAX и VSCGX
Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) составляет 1.87%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что INPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INPAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.20% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 5.09% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 6.18% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 7.70% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.36% | 7.37% | +0.99% |
Сравнение комиссий INPAX и VSCGX
INPAX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPAX и VSCGX
Дивидендная доходность INPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности VSCGX в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPAX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio | 4.68% | 4.87% | 5.21% | 4.82% | 4.90% | 4.43% | 5.59% | 4.57% | 4.85% | 3.29% | 3.58% | 3.90% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.27% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, INPAX and VSCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSCGX has higher volatility (2.20%) compared to INPAX (1.87%). In terms of maximum drawdown, INPAX dropped -21.25% vs VSCGX's -30.62%.
VSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INPAX и VSCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор