PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMAX с VUSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMAX с VUSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VUSFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VUSFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSMAX returned 11.29%/yr vs 2.71%/yr for VUSFX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VUSFX.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и VUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у VUSFX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции VUSFX по среднегодовой доходности: 11.29% против 2.71% соответственно.

VSMAX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.29%

VUSFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.46%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMAX и VUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		1.42%5.11%6.11%5.53%-0.38%0.08%2.10%3.39%2.10%1.37%

Correlation

The correlation between VSMAX and VUSFX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.06

The correlation between VSMAX and VUSFX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM
Часто сравнивают с VUSFX:
VUSFX с VUSBVUSFX с VBIRXVUSFX с VIPIXVUSFX с BILVUSFX с VGLTVUSFX с VOOVUSFX с VFORX

Доходность на риск

VSMAX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VUSFX
Ранг доходности на риск VUSFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMAX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMAXVUSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
7.69

-5.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
15.39

-12.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

4.69

-3.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

18.20

-14.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

108.57

-96.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMAX vs. VUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа VUSFX равного 7.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и VUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMAXVUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

7.69

-5.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

4.35

-4.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

4.00

-3.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

4.00

-3.61

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и VUSFX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VUSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMAXVUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-1.71%

-57.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-0.25%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-0.35%

-24.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-1.71%

-26.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-1.71%

-40.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-0.15%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.04%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и VUSFX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMAXVUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

0.13%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

0.41%

+11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

0.59%

+15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

0.81%

+19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

0.68%

+20.88%

Сравнение комиссий VSMAX и VUSFX

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и VUSFX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VUSFX в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares		4.53%4.73%5.52%4.15%1.38%0.53%1.62%2.68%2.23%1.52%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSMAX and VUSFX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMAX has higher volatility (4.43%) compared to VUSFX (0.13%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs VUSFX's -1.71%.

VUSFX currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMAX и VUSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор