PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMAX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMAX с AVUV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. VSMAX is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, VSMAX returned 6.83%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность 14.59%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

VSMAX

1 день
2.58%
1 месяц
2.57%
С начала года
14.59%
6 месяцев
12.93%
1 год
30.00%
3 года*
16.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
11.48%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMAX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.59%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%6.94%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between VSMAX and AVUV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between VSMAX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMAX и AVUV

Секторы
VSMAX
AVUV

Промышленность

20.8%
13.9%

Технологии

17.2%
7.0%

Финансовые услуги

12.6%
25.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
18.0%

Здравоохранение

11.1%
4.2%

Недвижимость

7.6%
0.7%

Сырьевые материалы

4.8%
4.9%

Энергетика

4.7%
18.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Коммунальные услуги

3.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.8%

Промышленность

VSMAX
20.8%
AVUV
13.9%

Технологии

VSMAX
17.2%
AVUV
7.0%

Финансовые услуги

VSMAX
12.6%
AVUV
25.8%

Потребительский циклический сектор

VSMAX
11.3%
AVUV
18.0%

Здравоохранение

VSMAX
11.1%
AVUV
4.2%

Недвижимость

VSMAX
7.6%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

VSMAX
4.8%
AVUV
4.9%

Энергетика

VSMAX
4.7%
AVUV
18.2%

Потребительский защитный сектор

VSMAX
3.4%
AVUV
4.5%

Коммунальные услуги

VSMAX
3.3%
AVUV
0.1%

Коммуникационные услуги

VSMAX
3.1%
AVUV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

VSMAX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMAX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMAXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.28

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.24

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.06

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

15.09

-3.67

VSMAX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и AVUV

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMAXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-49.42%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-7.95%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-28.79%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-28.79%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-7.91%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.67%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и AVUV

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMAXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.53%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.34%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

17.63%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

22.75%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

28.26%

-6.67%

Сравнение комиссий VSMAX и AVUV

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и AVUV

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VSMAX and AVUV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMAX has higher volatility (5.47%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMAX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор