PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSLU с TOLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VSLU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Applied Finance, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. VSLU is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past 5 years, VSLU returned 14.17%/yr vs 8.71%/yr for TOLZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VSLU charges 0.49%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности VSLU и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.63%.

VSLU

1 день
0.71%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.46%
1 год
25.46%
3 года*
22.08%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSLU и TOLZ

2026 (YTD)20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		6.60%21.52%23.80%26.79%-16.05%14.05%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%6.18%-4.25%8.11%

Correlation

The correlation between VSLU and TOLZ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г.

0.49

Over the past year, the correlation between VSLU and TOLZ has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VSLU и TOLZ

Секторы
VSLU
TOLZ

Технологии

36.3%
0.4%

Коммуникационные услуги

14.7%

-

Здравоохранение

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%
0.8%

Финансовые услуги

9.4%
2.0%

Промышленность

7.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Энергетика

2.3%
35.4%

Коммунальные услуги

1.2%
22.2%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Недвижимость

0.8%
8.0%

Технологии

VSLU
36.3%
TOLZ
0.4%

Коммуникационные услуги

VSLU
14.7%
TOLZ

-

Здравоохранение

VSLU
11.6%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

VSLU
11.0%
TOLZ
0.8%

Финансовые услуги

VSLU
9.4%
TOLZ
2.0%

Промышленность

VSLU
7.4%
TOLZ
5.2%

Потребительский защитный сектор

VSLU
4.3%
TOLZ
4.5%

Энергетика

VSLU
2.3%
TOLZ
35.4%

Коммунальные услуги

VSLU
1.2%
TOLZ
22.2%

Сырьевые материалы

VSLU
1.1%
TOLZ

-

Недвижимость

VSLU
0.8%
TOLZ
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с VTIVSLU с QUALVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

VSLU vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.58

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.28

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.14

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

9.48

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.58

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.42

+0.45

Просадки

Сравнение просадок VSLU и TOLZ

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSLUTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-39.33%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-5.18%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-11.94%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-21.85%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.98%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-6.63%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.71%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и TOLZ

Текущая волатильность для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) составляет 2.56%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VSLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSLUTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.60%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.21%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

10.35%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

13.99%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.30%

-0.17%

Сравнение комиссий VSLU и TOLZ

VSLU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и TOLZ

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TOLZ в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.43%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSLU and TOLZ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.60%) compared to VSLU (2.56%). In terms of maximum drawdown, VSLU dropped -23.86% vs TOLZ's -39.33%.

On 5-year performance, VSLU leads with 14.17% vs 8.71% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, VSLU has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSLU has performed better with a 14.17% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for VSLU.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.43% for VSLU.

VSLU is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: Applied Finance and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 0.46% for TOLZ.

VSLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSLU и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор