Сравнение VSLU с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
VSLU и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VSLU и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSLU и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | -3.52% | 21.52% | 23.80% | 17.24% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
VSLU
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSLU и BDGS
VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
VSLU vs. BDGS — Ранг доходности на риск
VSLU
BDGS
Сравнение VSLU c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSLU | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.72 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.90 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 9.84 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSLU | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.54 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между VSLU и BDGS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSLU и BDGS
Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 0.48% | 0.46% | 0.60% | 0.60% | 0.99% | 0.57% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSLU и BDGS
Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSLU | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -9.12% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -5.85% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -1.61% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -0.67% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.13% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSLU и BDGS
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSLU | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 3.45% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 5.12% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 10.72% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 8.35% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 8.35% | +7.93% |