PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIIX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIIX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIIX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		0.79%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSIIX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VSIIX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 9.85% против 20.84% соответственно.

VSIIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.85%
1 год
16.28%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.36%
10 лет*
9.85%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VSIIX и VITAX

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSIIX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIIXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.87

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.39

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.92

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIIX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIIXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между VSIIX и VITAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и VITAX

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.96%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и VITAX

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIIXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-54.81%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-16.38%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-35.10%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-35.10%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-16.38%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-8.06%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.24%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIIXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.70%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

15.84%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

27.38%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

25.22%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

24.69%

-2.88%