PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIIX с FCVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIIX с FCVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX).

VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. FCVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIIX и FCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIIX и FCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		1.95%8.02%9.36%17.82%-13.07%38.10%11.21%20.76%-15.42%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, VSIIX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у FCVIX с доходностью 1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIIX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции FCVIX немного отстают с 9.74%.

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%

FCVIX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.49%
1 год
16.53%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY
Часто сравнивают с FCVIX:
FCVIX с VTIFCVIX с SEEGXFCVIX с VOOFCVIX с VTSAXFCVIX с VSIAXFCVIX с VBFCVIX с CDDYX

Сравнение комиссий VSIIX и FCVIX

VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FCVIX в 0.99%.

FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSIIX vs. FCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FCVIX
Ранг доходности на риск FCVIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIIX c FCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIIXFCVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.77

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.23

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

4.29

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIIX vs. FCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCVIX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIIX и FCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIIXFCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

-0.01

Корреляция

Корреляция между VSIIX и FCVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIIX и FCVIX

Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FCVIX в 9.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		9.90%10.10%6.09%5.19%5.92%7.96%0.48%3.49%36.40%3.65%7.15%11.09%

Просадки

Сравнение просадок VSIIX и FCVIX

Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки FCVIX в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и FCVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIIXFCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-57.61%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-14.40%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-23.82%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-44.61%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-7.82%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-8.02%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.89%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIIX и FCVIX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) составляет 5.53%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIIXFCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.39%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

12.13%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

21.93%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

20.83%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

22.27%

-0.44%