Сравнение VSIIX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIIX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIIX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIIX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции VSIIX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.48% соответственно.
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIIX и ARSMX
VSIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
VSIIX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
VSIIX
ARSMX
Сравнение VSIIX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIIX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.04 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.18 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.07 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | -0.21 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.04 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VSIIX и ARSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIIX и ARSMX
Дивидендная доходность VSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок VSIIX и ARSMX
Максимальная просадка VSIIX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIIX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -51.75% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.25% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -19.34% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -42.96% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -9.05% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -8.12% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.07% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIIX и ARSMX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VSIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.00% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 11.20% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 18.48% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 17.88% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 19.60% | +2.23% |