PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIGX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIGX с VSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIGX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIGX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.09%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.28%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VSIGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.76% соответственно.

VSIGX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.86%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.32%

VSBIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.69%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.86%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSIGX:
VSIGX с VFITXVSIGX с VBTLXVSIGX с VSBSXVSIGX с BNDVSIGX с VAIPXVSIGX с VIIGXVSIGX с BNDX
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с VFV.TO

Сравнение комиссий VSIGX и VSBIX

VSIGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSIGX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIGX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIGXVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.65

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

4.33

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.58

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.70

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

18.02

-12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIGX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VSBIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIGX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIGXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.65

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.96

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.16

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.09

-0.58

Корреляция

Корреляция между VSIGX и VSBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIGX и VSBIX

Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности VSBIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.46%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок VSIGX и VSBIX

Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIGXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-5.74%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-0.81%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-5.74%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-5.74%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.44%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-0.59%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.21%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIGX и VSBIX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIGXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.51%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

0.82%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

1.42%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

1.94%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

1.53%

+2.92%