PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIGX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIGX с PDMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).

VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIGX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIGX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.49%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, VSIGX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям PDMIX по среднегодовой доходности: 1.28% против 1.55% соответственно.

VSIGX

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.28%

PDMIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.92%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с VSIGX:
VSIGX с VFITXVSIGX с VBTLXVSIGX с VSBSXVSIGX с BNDVSIGX с VAIPXVSIGX с VIIGXVSIGX с BNDX
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий VSIGX и PDMIX

VSIGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.

PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSIGX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIGX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIGXPDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.07

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.00

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

5.63

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIGX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIGX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDMIX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIGX и PDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIGXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.07

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.04

-0.53

Корреляция

Корреляция между VSIGX и PDMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIGX и PDMIX

Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности PDMIX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.47%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%

Просадки

Сравнение просадок VSIGX и PDMIX

Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и PDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIGXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-18.64%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-3.25%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-18.59%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-18.64%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.96%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-1.75%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.16%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIGX и PDMIX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) составляет 1.39%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIGXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.92%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.85%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

5.06%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

6.60%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

5.02%

-0.57%