Сравнение VSIEX с VSEAX
VSIEX (JPMorgan International Equity Fund) and VSEAX (JPMorgan Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - VSIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by JPMorgan, while VSEAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, VSIEX returned 8.68%/yr vs 8.54%/yr for VSEAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSIEX charges 0.70%/yr vs 1.27%/yr for VSEAX.
Доходность
Сравнение доходности VSIEX и VSEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSIEX показывает доходность 7.79%, а VSEAX немного выше – 8.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIEX имеют среднегодовую доходность 8.68%, а акции VSEAX немного отстают с 8.54%.
VSIEX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.68%
VSEAX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам VSIEX и VSEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 7.79% | 25.90% | 1.41% | 17.89% | -19.62% | 11.70% | 13.17% | 27.20% | -17.84% | 29.72% |
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 8.07% | -2.63% | 11.46% | 11.71% | -16.27% | 15.47% | 18.14% | 28.15% | -9.20% | 15.29% |
Correlation
The correlation between VSIEX and VSEAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.65 |
The correlation between VSIEX and VSEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSIEX vs. VSEAX — Ранг доходности на риск
VSIEX
VSEAX
Сравнение VSIEX c VSEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIEX | VSEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.83 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 2.26 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIEX | VSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VSIEX и VSEAX
Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, что больше максимальной просадки VSEAX в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и VSEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSIEX | VSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.80% | -48.86% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -11.89% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -24.44% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.19% | -26.53% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -41.69% | +7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.13% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -8.08% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.38% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIEX и VSEAX
JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSIEX | VSEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 3.88% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 12.03% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 16.89% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.60% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 20.66% | -3.44% |
Сравнение комиссий VSIEX и VSEAX
VSIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VSEAX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIEX и VSEAX
Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности VSEAX в 23.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 23.55% | 25.45% | 14.31% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 8.31% |
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 5.95% | 6.41% | 3.06% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
VSIEX and VSEAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSIEX has higher volatility (4.71%) compared to VSEAX (3.88%). In terms of maximum drawdown, VSIEX dropped -60.80% vs VSEAX's -48.86%.
VSIEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSIEX и VSEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор