PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIEX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIEX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

VSIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIEX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIEX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		1.18%25.90%1.41%17.89%-19.62%11.70%13.17%27.20%-11.46%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, VSIEX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

VSIEX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.58%
1 год
16.42%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.87%
10 лет*
8.43%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Equity Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с VSIEX:
VSIEX с VXUSVSIEX с ^GSPCVSIEX с EPDIXVSIEX с PTSIXVSIEX с FINVXVSIEX с FSGEXVSIEX с JEPAX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий VSIEX и JEPIX

VSIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

VSIEX
JPMorgan International Equity Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

VSIEX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIEX
Ранг доходности на риск VSIEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIEX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIEXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.51

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.82

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.82

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

3.77

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIEX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIEX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIEX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIEXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.51

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.12

Корреляция

Корреляция между VSIEX и JEPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIEX и JEPIX

Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIEX
JPMorgan International Equity Fund		6.34%6.41%3.06%2.23%2.66%6.74%1.17%3.13%3.69%1.63%1.78%1.94%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSIEX и JEPIX

Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIEXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.80%

-32.63%

-28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-10.49%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.19%

-13.67%

-19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.53%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-3.19%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.27%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIEX и JEPIX

JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIEXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.12%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

6.74%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

13.80%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

11.41%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

14.85%

+2.32%