Сравнение VSIEX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
VSIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIEX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIEX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 1.18% | 25.90% | 1.41% | 17.89% | -19.62% | 11.70% | 13.17% | 27.20% | -17.84% | 29.72% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIEX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции VSIEX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.83% соответственно.
VSIEX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 8.43%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIEX и EPDPX
VSIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
VSIEX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
VSIEX
EPDPX
Сравнение VSIEX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIEX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.99 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.53 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.39 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 17.85 | -12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.99 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.06 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VSIEX и EPDPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIEX и EPDPX
Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 6.34% | 6.41% | 3.06% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок VSIEX и EPDPX
Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.80% | -39.21% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -10.96% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.19% | -21.06% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -33.34% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -7.16% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -11.30% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.70% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIEX и EPDPX
JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.11% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.64% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 16.26% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 14.07% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.88% | +2.29% |