Сравнение VSIAX с VLGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и VLGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и VLGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у VLGSX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции VLGSX по среднегодовой доходности: 10.08% против -0.85% соответственно.
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
VLGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -0.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и VLGSX
И VSIAX, и VLGSX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIAX vs. VLGSX — Ранг доходности на риск
VSIAX
VLGSX
Сравнение VSIAX c VLGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | VLGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.04 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.13 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.15 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 0.33 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.04 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.33 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | -0.06 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.18 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и VLGSX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и VLGSX
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VLGSX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и VLGSX
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, примерно равная максимальной просадке VLGSX в -46.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VLGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -46.22% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -8.49% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -41.02% | +16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -46.22% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -36.44% | +30.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -14.90% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.87% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и VLGSX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | VLGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.54% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 6.02% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 10.35% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 14.58% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 13.73% | +8.72% |