PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index., while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSGX returned 7.82%/yr vs 11.07%/yr for VT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VSGX charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.66%.

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и VT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-13.70%

Correlation

The correlation between VSGX and VT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.92

The correlation between VSGX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGX и VT

Секторы
VSGX
VT

Финансовые услуги

27.9%
15.9%

Технологии

23.9%
27.8%

Промышленность

9.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.5%

Здравоохранение

9.4%
8.1%

Сырьевые материалы

6.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
8.3%

Недвижимость

3.2%
2.4%

Коммунальные услуги

0.7%
2.7%

Энергетика

0.0%
4.3%

Финансовые услуги

VSGX
27.9%
VT
15.9%

Технологии

VSGX
23.9%
VT
27.8%

Промышленность

VSGX
9.8%
VT
12.0%

Потребительский циклический сектор

VSGX
9.5%
VT
9.5%

Здравоохранение

VSGX
9.4%
VT
8.1%

Сырьевые материалы

VSGX
6.1%
VT
4.2%

Потребительский защитный сектор

VSGX
5.1%
VT
4.8%

Коммуникационные услуги

VSGX
4.5%
VT
8.3%

Недвижимость

VSGX
3.2%
VT
2.4%

Коммунальные услуги

VSGX
0.7%
VT
2.7%

Энергетика

VSGX
0.0%
VT
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VSGX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.33

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.22

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.05

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

13.61

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.33

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VSGX и VT

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-50.27%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-9.67%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-16.51%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-26.38%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.51%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-7.02%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.17%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и VT

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.74%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

10.17%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

12.70%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.04%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.23%

+0.81%

Сравнение комиссий VSGX и VT

VSGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и VT

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VSGX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, VT leads with 11.07% vs 7.82% for VSGX. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 11.07% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for VSGX.

VSGX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.59% for VT.

VSGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VT is Global Equities. VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index., while VT tracks FTSE Global All Cap Index. Their fees differ too: 0.12% for VSGX and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор