Сравнение VSGX с LINK-USD
VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index, while LINK-USD (Chainlink) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VSGX returned 7.94%/yr vs -15.70%/yr for LINK-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSGX и LINK-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSGX показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у LINK-USD с доходностью -40.74%.
VSGX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
LINK-USD
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.95%
- С начала года
- -40.74%
- 6 месяцев
- -40.13%
- 1 год
- -45.07%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -15.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSGX и LINK-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 15.84% | 30.77% | 5.72% | 15.62% | -18.61% | 7.24% | 13.01% | 23.04% | -12.59% |
LINK-USD Chainlink | -40.74% | -39.00% | 33.73% | 168.18% | -71.46% | 73.35% | 539.54% | 506.40% | -11.36% |
Correlation
The correlation between VSGX and LINK-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between VSGX and LINK-USD shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSGX vs. LINK-USD — Ранг доходности на риск
VSGX
LINK-USD
Сравнение VSGX c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Chainlink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSGX | LINK-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.62 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | -0.90 | +10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSGX и LINK-USD
Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки LINK-USD в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и LINK-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSGX | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -90.19% | +57.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -73.03% | +60.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.83% | -75.31% | +61.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -85.26% | +53.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -86.21% | +83.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -60.51% | +52.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 43.39% | -40.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGX и LINK-USD
Текущая волатильность для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) составляет 7.61%, в то время как у Chainlink (LINK-USD) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что VSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINK-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSGX | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 16.79% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 45.00% | -29.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 64.07% | -46.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 74.63% | -58.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 100.75% | -82.59% |
Часто задаваемые вопросы
VSGX and LINK-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINK-USD has higher volatility (16.79%) compared to VSGX (7.61%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs LINK-USD's -90.19%.
VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSGX и LINK-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор