PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с LINK-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGX с LINK-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index., while LINK-USD (ChainLink) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VSGX returned 6.92%/yr vs -23.04%/yr for LINK-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и LINK-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и ChainLink (LINK-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у LINK-USD с доходностью -39.00%.

VSGX

1 день
-4.10%
1 месяц
-1.85%
С начала года
11.13%
6 месяцев
13.13%
1 год
26.88%
3 года*
17.82%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—

LINK-USD

1 день
-7.19%
1 месяц
-25.67%
С начала года
-39.00%
6 месяцев
-45.32%
1 год
-42.35%
3 года*
5.89%
5 лет*
-23.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и LINK-USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		11.13%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%
LINK-USD
ChainLink		-39.00%-39.00%33.73%168.18%-71.46%73.35%539.54%506.40%-19.54%

Correlation

The correlation between VSGX and LINK-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.22

The correlation between VSGX and LINK-USD shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

ChainLink

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV
Часто сравнивают с LINK-USD:
LINK-USD с AVAX-USDLINK-USD с BTC-USDLINK-USD с ETH-USDLINK-USD с XLM-USDLINK-USD с MATIC-USDLINK-USD с ATOM-USDLINK-USD с DOT-USD

Доходность на риск

VSGX vs. LINK-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LINK-USD
Ранг доходности на риск LINK-USD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LINK-USD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINK-USD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINK-USD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINK-USD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINK-USD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и ChainLink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXLINK-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.54

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-0.44

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.59

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

-0.89

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. LINK-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа LINK-USD равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и LINK-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXLINK-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.54

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.25

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VSGX и LINK-USD

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки LINK-USD в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и LINK-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXLINK-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-90.19%

+57.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-72.24%

+59.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-74.59%

+60.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-85.26%

+53.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-85.80%

+80.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-60.38%

+52.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

50.80%

-47.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и LINK-USD

Текущая волатильность для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) составляет 6.83%, в то время как у ChainLink (LINK-USD) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что VSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINK-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXLINK-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

15.45%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

44.81%

-30.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

65.50%

-48.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

75.62%

-59.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

100.88%

-82.78%

Часто задаваемые вопросы

VSGX and LINK-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LINK-USD has higher volatility (15.45%) compared to VSGX (6.83%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs LINK-USD's -90.19%.

VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и LINK-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор