PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGX с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

VSGX и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGX и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGX и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.12%30.77%5.72%15.62%-0.69%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.

VSGX

1 день
1.37%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.12%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.25%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий VSGX и JHID

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

VSGX vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.57

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.35

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.81

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

16.46

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.57

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.55

-1.13

Корреляция

Корреляция между VSGX и JHID составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и JHID

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности JHID в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.23%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSGX и JHID

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGXJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-12.42%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-10.23%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-3.80%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-2.53%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.37%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и JHID

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGXJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.09%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

9.44%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

15.16%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

13.88%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

13.88%

+4.07%