Сравнение VSGX с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
VSGX и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGX и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGX и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.12% | 30.77% | 5.72% | 15.62% | -18.61% | 7.24% | 13.01% | 23.04% | -12.87% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
VSGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGX и DWMF
VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
VSGX vs. DWMF — Ранг доходности на риск
VSGX
DWMF
Сравнение VSGX c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGX | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.45 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.11 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.28 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 8.63 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGX | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.86 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSGX и DWMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGX и DWMF
Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 3.23% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок VSGX и DWMF
Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGX | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -29.72% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -8.74% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -17.00% | -15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -4.47% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -3.88% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.31% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGX и DWMF
Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGX | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.56% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 8.43% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 13.73% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 11.20% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 14.16% | +3.79% |