PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSGX с CVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с CVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VSGX tracks the FTSE Global All Cap ex US Choice Index while CVIE tracks the Calvert International Responsible Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VSGX returned 17.36%/yr vs 19.27%/yr for CVIE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSGX charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for CVIE.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и CVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у CVIE с доходностью 16.87%.

VSGX

1 день
-1.17%
1 месяц
-2.45%
6 месяцев
8.85%
С начала года
13.56%
1 год
26.93%
3 года*
17.36%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

CVIE

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
12.43%
С начала года
16.87%
1 год
31.26%
3 года*
19.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и CVIE

2026 (YTD)202520242023
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		13.56%30.77%5.72%6.41%
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		16.87%33.23%5.37%9.62%

Correlation

The correlation between VSGX and CVIE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.96

The correlation between VSGX and CVIE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGX и CVIE

Секторы
VSGX
CVIE

Технологии

28.4%
26.7%

Финансовые услуги

27.0%
24.3%

Здравоохранение

8.8%
7.7%

Промышленность

8.6%
15.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.1%

Сырьевые материалы

5.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.3%

Недвижимость

2.7%
1.2%

Коммунальные услуги

0.6%
3.0%

Энергетика

0.0%
0.8%

Технологии

VSGX
28.4%
CVIE
26.7%

Финансовые услуги

VSGX
27.0%
CVIE
24.3%

Здравоохранение

VSGX
8.8%
CVIE
7.7%

Промышленность

VSGX
8.6%
CVIE
15.1%

Потребительский циклический сектор

VSGX
8.4%
CVIE
6.1%

Сырьевые материалы

VSGX
5.7%
CVIE
5.9%

Потребительский защитный сектор

VSGX
4.8%
CVIE
5.3%

Коммуникационные услуги

VSGX
4.0%
CVIE
3.3%

Недвижимость

VSGX
2.7%
CVIE
1.2%

Коммунальные услуги

VSGX
0.6%
CVIE
3.0%

Энергетика

VSGX
0.0%
CVIE
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

Calvert International Responsible Index ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV
Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с DMXF

Доходность на риск

VSGX vs. CVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c CVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGXCVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.72

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.35

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.47

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

9.46

-1.57

VSGX vs. CVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVIE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и CVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGX и CVIE

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки CVIE в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и CVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXCVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-13.52%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.71%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-13.52%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-4.27%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-2.62%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.31%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и CVIE

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеют волатильность 6.10% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXCVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.09%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

16.31%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

18.30%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.82%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

15.82%

+2.34%

Сравнение комиссий VSGX и CVIE

VSGX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CVIE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и CVIE

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности CVIE в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.38%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.99%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VSGX and CVIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGX has higher volatility (6.10%) compared to CVIE (6.09%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs CVIE's -13.52%.

On 3-year performance, CVIE leads with 19.27% vs 17.36% for VSGX. On fees, VSGX is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVIE has performed better with a 19.27% return vs 17.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSGX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for CVIE.

VSGX has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.38% for CVIE.

VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index, while CVIE tracks Calvert International Responsible Index. They also come from different issuers: Vanguard and Calvert. Their fees differ too: 0.10% for VSGX and 0.18% for CVIE.

CVIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и CVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор