PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVIE с DMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVIE с DMXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) and DMXF (iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CVIE tracks the Calvert International Responsible Index while DMXF tracks the MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVIE returned 21.69%/yr vs 15.27%/yr for DMXF. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CVIE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for DMXF.

Доходность

Сравнение доходности CVIE и DMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у DMXF с доходностью 12.40%.

CVIE

1 день
0.18%
1 месяц
6.70%
С начала года
19.14%
6 месяцев
22.24%
1 год
36.01%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMXF

1 день
0.79%
1 месяц
4.89%
С начала года
12.40%
6 месяцев
13.63%
1 год
19.57%
3 года*
15.27%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVIE и DMXF

2026 (YTD)202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.14%33.23%5.37%8.48%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		12.40%22.07%3.99%8.99%

Correlation

The correlation between CVIE and DMXF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.95

The correlation between CVIE and DMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVIE и DMXF

Секторы
CVIE
DMXF

Финансовые услуги

24.6%
31.6%

Технологии

22.6%
18.3%

Промышленность

16.7%
16.3%

Здравоохранение

7.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
4.6%

Сырьевые материалы

6.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
7.0%

Коммунальные услуги

3.1%
0.6%

Недвижимость

1.6%
3.9%

Энергетика

1.1%

-

Финансовые услуги

CVIE
24.6%
DMXF
31.6%

Технологии

CVIE
22.6%
DMXF
18.3%

Промышленность

CVIE
16.7%
DMXF
16.3%

Здравоохранение

CVIE
7.9%
DMXF
10.6%

Потребительский циклический сектор

CVIE
6.7%
DMXF
4.6%

Сырьевые материалы

CVIE
6.2%
DMXF
4.8%

Потребительский защитный сектор

CVIE
5.6%
DMXF
2.3%

Коммуникационные услуги

CVIE
3.9%
DMXF
7.0%

Коммунальные услуги

CVIE
3.1%
DMXF
0.6%

Недвижимость

CVIE
1.6%
DMXF
3.9%

Энергетика

CVIE
1.1%
DMXF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index ETF

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGX
Часто сравнивают с DMXF:
DMXF с ESGDDMXF с FNIDXDMXF с MDIJXDMXF с VXUSDMXF с CGXUDMXF с IDEVDMXF с ESMV

Доходность на риск

CVIE vs. DMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DMXF
Ранг доходности на риск DMXF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMXF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMXF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMXF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMXF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMXF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c DMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVIEDMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.22

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.82

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.66

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

6.22

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVIE vs. DMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа DMXF равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и DMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVIEDMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.22

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.66

+0.62

Просадки

Сравнение просадок CVIE и DMXF

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки DMXF в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и DMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVIEDMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-34.52%

+21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.84%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-16.54%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-7.66%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.15%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и DMXF

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVIEDMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.98%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

13.31%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

16.06%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.68%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

17.25%

-1.87%

Сравнение комиссий CVIE и DMXF

CVIE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DMXF в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и DMXF

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности DMXF в 4.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF		4.31%4.85%2.92%2.29%2.37%1.91%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CVIE and DMXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVIE has higher volatility (6.03%) compared to DMXF (4.98%). In terms of maximum drawdown, CVIE dropped -13.52% vs DMXF's -34.52%.

On 3-year performance, CVIE leads with 21.69% vs 15.27% for DMXF. On fees, DMXF is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DMXF has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVIE has performed better with a 21.69% return vs 15.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMXF is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for CVIE.

DMXF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.22% for CVIE.

CVIE tracks Calvert International Responsible Index, while DMXF tracks MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. They also come from different issuers: Calvert and iShares. Their fees differ too: 0.18% for CVIE and 0.12% for DMXF.

CVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVIE и DMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор