PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VSGX tracks the FTSE Global All Cap ex US Choice Index. while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSGX returned 7.82%/yr vs 9.22%/yr for BKIE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VSGX charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%39.93%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between VSGX and BKIE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between VSGX and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGX и BKIE

Секторы
VSGX
BKIE

Финансовые услуги

27.9%
25.8%

Технологии

23.9%
10.1%

Промышленность

9.8%
18.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.3%

Здравоохранение

9.4%
9.1%

Сырьевые материалы

6.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.2%

Недвижимость

3.2%
2.0%

Коммунальные услуги

0.7%
3.7%

Энергетика

0.0%
5.9%

Финансовые услуги

VSGX
27.9%
BKIE
25.8%

Технологии

VSGX
23.9%
BKIE
10.1%

Промышленность

VSGX
9.8%
BKIE
18.6%

Потребительский циклический сектор

VSGX
9.5%
BKIE
7.3%

Здравоохранение

VSGX
9.4%
BKIE
9.1%

Сырьевые материалы

VSGX
6.1%
BKIE
7.2%

Потребительский защитный сектор

VSGX
5.1%
BKIE
6.2%

Коммуникационные услуги

VSGX
4.5%
BKIE
4.2%

Недвижимость

VSGX
3.2%
BKIE
2.0%

Коммунальные услуги

VSGX
0.7%
BKIE
3.7%

Энергетика

VSGX
0.0%
BKIE
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

VSGX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.59

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.26

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.03

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

7.83

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.59

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.92

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VSGX и BKIE

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-28.19%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.41%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-13.19%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-28.19%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.56%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-4.98%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.95%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и BKIE

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.31%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

12.19%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.58%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.12%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.33%

+1.71%

Сравнение комиссий VSGX и BKIE

VSGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и BKIE

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VSGX and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, BKIE leads with 9.22% vs 7.82% for VSGX. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 9.22% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for VSGX.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.85% for VSGX.

VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index., while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.12% for VSGX and 0.04% for BKIE.

VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор