PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с AVSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с AVSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VSGX tracks the FTSE Global All Cap ex US Choice Index. while AVSD tracks the MSCI World ex USA IMI. Both are passively managed. Over the past 3 years, VSGX returned 19.80%/yr vs 20.07%/yr for AVSD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VSGX charges 0.12%/yr vs 0.23%/yr for AVSD.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и AVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у AVSD с доходностью 8.75%.

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

AVSD

1 день
0.72%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.75%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.66%
3 года*
20.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и AVSD

2026 (YTD)2025202420232022
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-11.48%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		8.75%37.07%6.69%17.49%-9.69%

Correlation

The correlation between VSGX and AVSD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.95

The correlation between VSGX and AVSD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGX и AVSD

Секторы
VSGX
AVSD

Финансовые услуги

27.9%
32.2%

Технологии

23.9%
9.7%

Промышленность

9.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.0%

Здравоохранение

9.4%
7.9%

Сырьевые материалы

6.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.9%

Недвижимость

3.2%
2.6%

Коммунальные услуги

0.7%
2.8%

Энергетика

0.0%
0.4%

Финансовые услуги

VSGX
27.9%
AVSD
32.2%

Технологии

VSGX
23.9%
AVSD
9.7%

Промышленность

VSGX
9.8%
AVSD
16.8%

Потребительский циклический сектор

VSGX
9.5%
AVSD
12.0%

Здравоохранение

VSGX
9.4%
AVSD
7.9%

Сырьевые материалы

VSGX
6.1%
AVSD
5.9%

Потребительский защитный сектор

VSGX
5.1%
AVSD
5.0%

Коммуникационные услуги

VSGX
4.5%
AVSD
4.9%

Недвижимость

VSGX
3.2%
AVSD
2.6%

Коммунальные услуги

VSGX
0.7%
AVSD
2.8%

Энергетика

VSGX
0.0%
AVSD
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

Avantis Responsible International Equity ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV
Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с AVDEAVSD с VEA

Доходность на риск

VSGX vs. AVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c AVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXAVSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.56

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.26

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.88

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

7.27

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. AVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSD равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и AVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXAVSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.56

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.80

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VSGX и AVSD

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что больше максимальной просадки AVSD в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и AVSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXAVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-25.56%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.63%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-13.30%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.66%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-4.92%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.26%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и AVSD

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXAVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.83%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

12.76%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.22%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.65%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.65%

+1.39%

Сравнение комиссий VSGX и AVSD

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVSD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и AVSD

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности AVSD в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.42%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VSGX and AVSD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to AVSD (4.83%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs AVSD's -25.56%.

On 3-year performance, AVSD leads with 20.07% vs 19.80% for VSGX. On fees, VSGX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AVSD has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSD has performed better with a 20.07% return vs 19.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSGX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.23% for AVSD.

VSGX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.42% for AVSD.

VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index., while AVSD tracks MSCI World ex USA IMI. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.12% for VSGX and 0.23% for AVSD.

VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и AVSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор