PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGIX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGIX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGIX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции VSGIX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.74% соответственно.

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий VSGIX и RGAGX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RGAGX в 0.30%.

RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSGIX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGIXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.86

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

4.90

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGIX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGAGX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGIXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.80

-0.42

Корреляция

Корреляция между VSGIX и RGAGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и RGAGX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и RGAGX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGIXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-36.19%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-13.71%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-36.19%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-36.19%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-10.64%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-5.53%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и RGAGX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGIXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

6.74%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

12.12%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

21.00%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

20.23%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

19.64%

+3.28%