Сравнение VSGIX с NCLEX
VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VSGIX returned 11.27%/yr vs 7.71%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VSGIX charges 0.06%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности VSGIX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSGIX показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции VSGIX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 11.27% против 7.71% соответственно.
VSGIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 8.21%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 11.27%
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам VSGIX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 16.32% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between VSGIX and NCLEX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2000 г. | 0.94 |
Over the past year, the correlation between VSGIX and NCLEX has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSGIX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
VSGIX
NCLEX
Сравнение VSGIX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSGIX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.22 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | -0.44 | +9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSGIX и NCLEX
Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSGIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.66% | -48.68% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -20.88% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -28.50% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -28.50% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -35.79% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -16.84% | +12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -8.31% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 10.52% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGIX и NCLEX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSGIX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.54% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 12.62% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 17.07% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 19.60% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 19.19% | +3.81% |
Сравнение комиссий VSGIX и NCLEX
VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGIX и NCLEX
Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности NCLEX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.44% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
VSGIX and NCLEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSGIX has higher volatility (5.30%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs NCLEX's -48.68%.
VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSGIX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор