PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGIX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGIX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGIX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции VSGIX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 10.46% против 17.50% соответственно.

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий VSGIX и HRSMX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSGIX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGIXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.79

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.38

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.49

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

13.94

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGIX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGIXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.79

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между VSGIX и HRSMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и HRSMX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и HRSMX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGIXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-64.92%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-14.89%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-38.49%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-40.74%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.21%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-13.16%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.73%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и HRSMX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) составляет 8.87%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGIXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

12.35%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

21.73%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

30.18%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

27.18%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

25.82%

-2.90%