PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGIX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGIX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGIX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции VSGIX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.61% соответственно.

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGXEMCAX с HASGX

Сравнение комиссий VSGIX и EMCAX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSGIX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGIXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.41

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.72

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.74

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

3.00

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGIX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGIXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между VSGIX и EMCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и EMCAX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и EMCAX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGIXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-51.81%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-10.15%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-30.60%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-42.79%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-6.22%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-13.33%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.50%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и EMCAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGIXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

5.42%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

10.49%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

17.50%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

18.18%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

20.21%

+2.71%