Сравнение VSGDX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGDX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.15% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | 0.80% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGDX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.56% соответственно.
VSGDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 1.89%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и VUBFX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGDX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VSGDX
VUBFX
Сравнение VSGDX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGDX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 5.18 | -3.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 10.17 | -7.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 3.60 | -2.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 14.46 | -11.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 65.22 | -53.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGDX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 5.18 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 3.34 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 3.07 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 3.06 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и VUBFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и VUBFX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и VUBFX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGDX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -1.86% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.30% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -1.86% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -1.86% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.10% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.17% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.07% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и VUBFX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGDX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.34% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.55% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 0.84% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 0.98% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 0.84% | +1.30% |