Сравнение VSGDX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGDX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.15% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | 0.80% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.50% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGDX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.89% против 3.33% соответственно.
VSGDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 1.89%
JSOSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и JSOSX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VSGDX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VSGDX
JSOSX
Сравнение VSGDX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGDX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 5.17 | -3.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 10.21 | -7.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 3.93 | -2.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 13.42 | -10.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 90.13 | -78.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGDX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 5.17 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 4.01 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 2.59 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.98 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и JSOSX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и JSOSX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и JSOSX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGDX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -6.40% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.26% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -0.98% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -6.19% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.17% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.47% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.04% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и JSOSX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGDX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.35% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.51% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 0.68% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 0.78% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 1.29% | +0.85% |