PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGBX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGBX с VWEHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGBX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGBX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		0.04%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.27%0.69%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-0.79%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции VSGBX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 1.78% против 5.22% соответственно.

VSGBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.95%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.56%
10 лет*
1.78%

VWEHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.66%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VSGBX:
VSGBX с BSVVSGBX с VWEAXVSGBX с FTHRXVSGBX с GUSTXVSGBX с VFISXVSGBX с TLTVSGBX с PGX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий VSGBX и VWEHX

VSGBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Доходность на риск

VSGBX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGBX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGBXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.01

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

3.02

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.72

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

10.98

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGBX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGBX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGBX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGBXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.87

+0.78

Корреляция

Корреляция между VSGBX и VWEHX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGBX и VWEHX

Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VWEHX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.49%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.76%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок VSGBX и VWEHX

Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGBXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.42%

-30.17%

+22.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.52%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.42%

-13.83%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.42%

-19.69%

+12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.44%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-4.30%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.63%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGBX и VWEHX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGBXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.46%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

2.27%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

3.43%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

4.86%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.14%

5.26%

-3.12%