Сравнение VSGBX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGBX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGBX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.14% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.27% | 0.69% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.31% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGBX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VSGBX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.63% соответственно.
VSGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.79%
VUSFX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGBX и VUSFX
VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGBX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VSGBX
VUSFX
Сравнение VSGBX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGBX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 5.31 | -3.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 7.86 | -4.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.99 | -1.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 10.30 | -7.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 62.67 | -50.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGBX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 5.31 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 4.03 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 3.83 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 3.83 | -2.19 |
Корреляция
Корреляция между VSGBX и VUSFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGBX и VUSFX
Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VUSFX в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.48% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.24% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSGBX и VUSFX
Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGBX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.42% | -1.71% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.40% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.42% | -1.71% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.42% | -1.71% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.40% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.15% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.07% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGBX и VUSFX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGBX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.44% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 0.56% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 0.77% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 0.82% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 0.69% | +1.45% |