Сравнение VSGBX с VMBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX).
VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGBX и VMBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGBX и VMBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.04% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.27% | 0.69% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.15% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VMBSX с доходностью 0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGBX имеют среднегодовую доходность 1.78%, а акции VMBSX немного впереди с 1.85%.
VSGBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.78%
VMBSX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGBX и VMBSX
VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VMBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGBX vs. VMBSX — Ранг доходности на риск
VSGBX
VMBSX
Сравнение VSGBX c VMBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGBX | VMBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.18 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.69 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.07 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 5.80 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGBX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.18 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.07 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.38 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.58 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между VSGBX и VMBSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGBX и VMBSX
Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VMBSX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.49% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.87% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок VSGBX и VMBSX
Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки VMBSX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и VMBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGBX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.42% | -17.44% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.59% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.42% | -17.12% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.42% | -17.44% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.87% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -2.49% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.93% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGBX и VMBSX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGBX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.67% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 2.51% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 4.33% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 6.36% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 4.83% | -2.69% |