Сравнение VSGBX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGBX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGBX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.04% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 1.39% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
VSGBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.78%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGBX и SGOV
VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGBX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
VSGBX
SGOV
Сравнение VSGBX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGBX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 20.63 | -18.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 286.00 | -283.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 202.83 | -201.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 412.76 | -409.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 4,634.41 | -4,624.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGBX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 20.63 | -18.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 14.13 | -13.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 12.35 | -10.71 |
Корреляция
Корреляция между VSGBX и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGBX и SGOV
Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.49% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSGBX и SGOV
Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGBX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.42% | -0.03% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.01% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.42% | -0.03% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.00% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGBX и SGOV
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGBX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.06% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 0.13% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 0.20% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 0.24% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 0.24% | +1.90% |