Сравнение VSGBX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VSGBX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGBX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.04% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.27% | 0.69% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.05% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VSGBX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.57% соответственно.
VSGBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.78%
FXNAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGBX и FXNAX
VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGBX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
VSGBX
FXNAX
Сравнение VSGBX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGBX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.93 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.34 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.59 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 4.47 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGBX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.93 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.03 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.32 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.45 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между VSGBX и FXNAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGBX и FXNAX
Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FXNAX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.49% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.66% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VSGBX и FXNAX
Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGBX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.42% | -19.51% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.71% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.42% | -18.54% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.42% | -19.51% | +12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -3.23% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -3.87% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.97% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGBX и FXNAX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGBX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.64% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 2.61% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 4.35% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 6.04% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 4.99% | -2.85% |