Сравнение VSGAX с SPXV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV).
VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и SPXV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGAX и SPXV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 1.13% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.61% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGAX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у SPXV с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям SPXV по среднегодовой доходности: 10.54% против 15.57% соответственно.
VSGAX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 10.54%
SPXV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGAX и SPXV
VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPXV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGAX vs. SPXV — Ранг доходности на риск
VSGAX
SPXV
Сравнение VSGAX c SPXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGAX | SPXV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.52 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.57 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 7.32 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGAX | SPXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VSGAX и SPXV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и SPXV
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPXV в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и SPXV
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и SPXV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGAX | SPXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -34.34% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -9.15% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -26.58% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -34.34% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -5.62% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -4.58% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.73% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и SPXV
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGAX | SPXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.43% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 10.21% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 19.37% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 17.78% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 18.15% | +4.79% |