PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с NPSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGAX с NPSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX).

VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и NPSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGAX и NPSGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%19.87%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.41%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%22.14%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у NPSGX с доходностью 3.41%.

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%

NPSGX

1 день
5.66%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.41%
6 месяцев
7.24%
1 год
40.18%
3 года*
19.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с NCLEXNPSGX с DMCRXNPSGX с CMCIXNPSGX с ETEGX

Сравнение комиссий VSGAX и NPSGX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NPSGX в 1.13%.

NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSGAX vs. NPSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c NPSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXNPSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.50

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.08

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.87

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

9.92

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. NPSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа NPSGX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и NPSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXNPSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.50

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между VSGAX и NPSGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и NPSGX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности NPSGX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		4.36%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и NPSGX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки NPSGX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и NPSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGAXNPSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-46.95%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-13.45%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-46.95%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.56%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-18.29%

+9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.89%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и NPSGX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) составляет 8.86%, в то время как у Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGAXNPSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

11.58%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

19.48%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

26.92%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

27.93%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

28.69%

-5.75%