Сравнение VSGAX с NAESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX).
VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и NAESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGAX и NAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 1.13% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 2.50% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGAX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у NAESX с доходностью 2.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGAX имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции NAESX немного отстают с 10.43%.
VSGAX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 10.54%
NAESX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGAX и NAESX
VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NAESX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGAX vs. NAESX — Ранг доходности на риск
VSGAX
NAESX
Сравнение VSGAX c NAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGAX | NAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 6.09 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGAX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.26 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VSGAX и NAESX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и NAESX
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности NAESX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и NAESX
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и NAESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGAX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -59.77% | +21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -8.98% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -28.19% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -41.82% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -5.54% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -11.86% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.34% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и NAESX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGAX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 6.70% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 12.62% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 21.81% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 20.73% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 21.58% | +1.36% |