Сравнение VSGAX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGAX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGAX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 10.45% против 21.31% соответственно.
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGAX и KSCOX
VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
VSGAX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
VSGAX
KSCOX
Сравнение VSGAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGAX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.33 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.65 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.42 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 0.69 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.33 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.58 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VSGAX и KSCOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и KSCOX
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и KSCOX
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -70.09% | +31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -24.29% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -33.10% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -47.09% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -9.92% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -14.89% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 14.85% | -11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и KSCOX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 7.98% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 19.42% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 28.84% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 27.74% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 25.84% | -2.90% |