PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGAX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGAX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 10.45% против 17.50% соответственно.

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий VSGAX и HRSMX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSGAX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.79

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.38

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.49

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

13.94

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.79

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между VSGAX и HRSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и HRSMX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и HRSMX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGAXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-64.92%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-14.89%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-38.49%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-40.74%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.21%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-13.16%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.73%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и HRSMX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) составляет 8.86%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGAXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

12.35%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

21.73%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

30.18%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

27.18%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

25.82%

-2.88%