PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGAX с EMCAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGAX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		1.13%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.40%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции VSGAX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.72% соответственно.

VSGAX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.30%
1 год
19.19%
3 года*
12.75%
5 лет*
2.34%
10 лет*
10.54%

EMCAX

1 день
0.97%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.40%
6 месяцев
-0.85%
1 год
6.35%
3 года*
8.87%
5 лет*
2.42%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с WISGXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий VSGAX и EMCAX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSGAX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.43

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.75

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.81

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

3.28

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.43

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между VSGAX и EMCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и EMCAX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и EMCAX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGAXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-51.81%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.60%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-30.60%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-42.79%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.31%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-13.33%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.52%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и EMCAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGAXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

5.55%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

10.53%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

17.53%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

18.18%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

20.21%

+2.73%