Сравнение VSGAX с BUFEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX).
VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и BUFEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGAX и BUFEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
BUFEX Buffalo Large Cap Fund | -7.67% | 16.27% | 28.86% | 40.39% | -28.64% | 25.55% | 28.08% | 31.76% | -1.60% | 24.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у BUFEX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции VSGAX уступали акциям BUFEX по среднегодовой доходности: 10.45% против 14.31% соответственно.
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
BUFEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGAX и BUFEX
VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUFEX в 0.93%.
Доходность на риск
VSGAX vs. BUFEX — Ранг доходности на риск
VSGAX
BUFEX
Сравнение VSGAX c BUFEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGAX | BUFEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.34 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGAX | BUFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.54 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSGAX и BUFEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и BUFEX
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BUFEX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
BUFEX Buffalo Large Cap Fund | 7.31% | 6.75% | 3.65% | 0.03% | 3.07% | 25.69% | 0.14% | 1.42% | 6.00% | 5.33% | 0.00% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и BUFEX
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки BUFEX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и BUFEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGAX | BUFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -54.12% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -13.76% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -32.54% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -32.54% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -10.77% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -9.27% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.93% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и BUFEX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGAX | BUFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 6.32% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 11.17% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 20.33% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 19.74% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 19.45% | +3.49% |