PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSFAX с PRVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSFAX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		0.08%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		3.80%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VSFAX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.04% соответственно.

VSFAX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.51%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.97%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.58%

PRVIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.80%
6 месяцев
18.59%
1 год
33.45%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.09%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARX
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с MXLSXPRVIX с CSMIXPRVIX с VEVFX

Сравнение комиссий VSFAX и PRVIX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

VSFAX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXPRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.45

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.28

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.06

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

8.59

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PRVIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.45

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.51

-0.28

Корреляция

Корреляция между VSFAX и PRVIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и PRVIX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности PRVIX в 22.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.45%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.27%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и PRVIX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSFAXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-40.95%

-37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.06%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-28.00%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-40.95%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-5.60%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-8.44%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.67%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и PRVIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) составляет 5.92%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSFAXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.73%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

16.15%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

23.96%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

20.47%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

21.30%

+2.73%