Сравнение VSEAX с WESCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).

VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEAX и WESCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund	-2.19%	-2.63%	11.46%	11.71%	-16.27%	15.47%	18.14%	28.15%	-9.20%	15.29%
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	9.67%	17.26%	15.48%	12.61%	-12.48%	29.72%	10.93%	28.43%	-13.71%	15.82%

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 7.85% против 13.44% соответственно.

VSEAX

1 день: 2.86%

1 месяц: -7.32%

С начала года: -2.19%

6 месяцев: -1.27%

1 год: 2.11%

3 года*: 4.99%

5 лет*: 1.04%

10 лет*: 7.85%

WESCX

1 день: 3.25%

1 месяц: -5.96%

С начала года: 9.67%

6 месяцев: 18.43%

1 год: 41.65%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 9.30%

10 лет*: 13.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Small Cap Equity Fund

Название символа

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с VSEAX:

VSEAX с VGT VSEAX с VTWO VSEAX с BBSC VSEAX с SSLCX VSEAX с FSSNX VSEAX с TNVIX VSEAX с HASCX

Часто сравнивают с WESCX:

WESCX с PGOAX WESCX с PSCZX WESCX с SAGWX WESCX с CSMDX WESCX с SSLCX WESCX с FSOPX WESCX с PSSMX

Сравнение комиссий VSEAX и WESCX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии WESCX в 1.25%.

VSEAX

JPMorgan Small Cap Equity Fund

WESCX

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

VSEAX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSEAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WESCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VSEAX	WESCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.11	1.70	-1.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.33	2.32	-2.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.32	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.20	2.87	-2.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.58	10.86	-10.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VSEAX	WESCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11	1.70	-1.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.43	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.57	-0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.33	+0.22

Корреляция

Корреляция между VSEAX и WESCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и WESCX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности WESCX в 6.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund	26.02%	25.45%	14.31%	4.81%	15.49%	22.80%	2.89%	4.96%	8.25%	5.99%	2.98%	8.31%
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund	6.84%	7.50%	27.81%	2.81%	1.60%	5.60%	0.01%	4.66%	14.77%	9.13%	9.32%	18.92%

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и WESCX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и WESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VSEAX	WESCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.86%	-70.60%	+21.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.12%	-14.72%	+0.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.53%	-26.22%	-0.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.69%	-45.13%	+3.44%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.42%	-7.27%	-4.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.10%	-20.27%	+12.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.87%	3.88%	+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и WESCX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) составляет 6.63%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VSEAX	WESCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.63%	8.02%	-1.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.71%	14.37%	-1.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.06%	25.04%	-2.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.59%	21.70%	-2.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.64%	23.67%	-3.03%

Сравнение VSEAX с WESCX

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и WESCX

Сравнение доходности по годам VSEAX и WESCX

Доходность по периодам

VSEAX

WESCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VSEAX и WESCX

Доходность на риск

VSEAX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

VSEAX

WESCX

Сравнение VSEAX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VSEAX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и WESCX

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и WESCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и WESCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)