Сравнение VSEAX с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEAX и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEAX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | -2.19% | -2.63% | 11.46% | 11.71% | -16.27% | 15.47% | 18.14% | 28.15% | -9.20% | 15.29% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 7.85% против 11.28% соответственно.
VSEAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 7.85%
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEAX и HFCGX
VSEAX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
VSEAX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
VSEAX
HFCGX
Сравнение VSEAX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEAX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.64 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.05 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.91 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 3.90 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEAX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.64 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.47 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VSEAX и HFCGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEAX и HFCGX
Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 26.02% | 25.45% | 14.31% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 8.31% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок VSEAX и HFCGX
Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEAX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -62.35% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.38% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -26.30% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -54.22% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -5.13% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -15.32% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.13% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEAX и HFCGX
JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEAX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.03% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 9.24% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 18.58% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 24.54% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 25.79% | -5.15% |