PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEAX с CSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEAX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-4.91%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%10.20%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.

VSEAX

1 день
-0.45%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-4.59%
1 год
-0.42%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.55%

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с VTWOVSEAX с BBSCVSEAX с SSLCXVSEAX с FSSNXVSEAX с HASCXVSEAX с TNVIX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с CAMSXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с WESCXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий VSEAX и CSMDX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VSEAX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.51

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.89

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.58

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

2.19

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.51

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.21

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Корреляция

Корреляция между VSEAX и CSMDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и CSMDX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.76%, что больше доходности CSMDX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		26.76%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и CSMDX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEAXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-37.28%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-13.33%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-24.60%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-9.20%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-5.84%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.52%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и CSMDX

JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEAXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.58%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.22%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

19.31%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

18.12%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

19.25%

+1.37%