Сравнение VSDM с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
VSDM и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VSDM и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSDM и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 0.47% | 5.39% | -0.15% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
VSDM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSDM и ZTAX
VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
VSDM vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
VSDM
ZTAX
Сравнение VSDM c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDM | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.21 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 0.49 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.08 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.52 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 1.39 | +7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDM | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.21 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 0.22 | +1.89 |
Корреляция
Корреляция между VSDM и ZTAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDM и ZTAX
Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 3.06% | 0.35% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VSDM и ZTAX
Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSDM | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -15.33% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -10.47% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -5.92% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -6.87% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 3.92% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDM и ZTAX
Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.73%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSDM | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 9.47% | -8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 24.05% | -23.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 25.93% | -23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 27.25% | -25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 27.25% | -25.23% |