PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDM с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDM с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - VSDM is a Municipal Bonds fund actively managed by Vanguard, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. VSDM is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, VSDM returned 4.98% vs 29.24% for VT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VSDM charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VSDM и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDM показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%.

VSDM

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDM и VT

2026 (YTD)20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		1.22%5.39%-0.15%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%-1.42%

Correlation

The correlation between VSDM and VT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с VCRMVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с VSDBVSDM с CDSRXVSDM с VGMS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VSDM vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDM c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDMVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.31

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
3.20

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.42

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.04

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

13.53

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDM vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDMVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

2.31

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.44

+1.75

Просадки

Сравнение просадок VSDM и VT

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDMVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-50.27%

+48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-9.67%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.88%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-7.02%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.17%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDM и VT

Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VSDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDMVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

3.83%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

10.17%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

12.70%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

16.05%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.95%

17.23%

-15.28%

Сравнение комиссий VSDM и VT

VSDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDM и VT

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VSDM and VT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to VSDM (0.44%). In terms of maximum drawdown, VSDM dropped -1.81% vs VT's -50.27%.

On 1-year performance, VT leads with 29.24% vs 4.98% for VSDM. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VSDM has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VT has performed better with a 29.24% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for VSDM.

VSDM has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.59% for VT.

VSDM is categorized as Municipal Bonds, while VT is Global Equities. Their fees differ too: 0.12% for VSDM and 0.06% for VT.

VSDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDM и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор