PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDA с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDA с VSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSDA returned 6.90%/yr vs 11.41%/yr for VSMV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSDA и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 9.56%.

VSDA

1 день
0.96%
1 месяц
0.26%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.79%
1 год
11.73%
3 года*
10.40%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDA и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		5.73%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%10.08%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Correlation

The correlation between VSDA and VSMV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.77

The correlation between VSDA and VSMV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSDA и VSMV

Секторы
VSDA
VSMV

Потребительский защитный сектор

31.5%
17.6%

Финансовые услуги

21.0%
8.1%

Промышленность

16.8%
8.5%

Сырьевые материалы

8.0%
1.8%

Здравоохранение

7.6%
14.8%

Потребительский циклический сектор

5.1%
5.0%

Технологии

4.7%
34.4%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Энергетика

2.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.4%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

VSDA
31.5%
VSMV
17.6%

Финансовые услуги

VSDA
21.0%
VSMV
8.1%

Промышленность

VSDA
16.8%
VSMV
8.5%

Сырьевые материалы

VSDA
8.0%
VSMV
1.8%

Здравоохранение

VSDA
7.6%
VSMV
14.8%

Потребительский циклический сектор

VSDA
5.1%
VSMV
5.0%

Технологии

VSDA
4.7%
VSMV
34.4%

Коммунальные услуги

VSDA
2.7%
VSMV
0.0%

Энергетика

VSDA
2.5%
VSMV
4.4%

Коммуникационные услуги

VSDA
0.1%
VSMV
5.4%

Недвижимость

VSDA
0.0%
VSMV
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV

Доходность на риск

VSDA vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDA c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDAVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.80

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
4.14

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

4.89

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

18.65

-15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDA vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDA на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VSMV равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDA и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDAVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.80

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.89

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.82

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VSDA и VSMV

Максимальная просадка VSDA за все время составила -32.12%, примерно равная максимальной просадке VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDA и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDAVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-31.33%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-5.18%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-13.22%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-17.96%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.54%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.41%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.36%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDA и VSMV

VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VSDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDAVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.25%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

6.33%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

9.07%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

12.86%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

15.04%

+1.55%

Сравнение комиссий VSDA и VSMV

И VSDA, и VSMV имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDA и VSMV

Дивидендная доходность VSDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.58%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

VSDA and VSMV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDA has higher volatility (2.86%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, VSDA dropped -32.12% vs VSMV's -31.33%.

On 5-year performance, VSMV leads with 11.41% vs 6.90% for VSDA. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 11.41% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA and VSMV have the same expense ratio: 0.35% per year.

VSDA has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.31% for VSMV.

VSDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while VSMV is Volatility Hedged Equity. VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index, while VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDA и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор